第366章 主持壓力測試

  第366章 主持壓力測試

  桐生也哉回到自己的工位，把那張金字塔結構的稿紙重新謄了一遍，又在旁邊補了幾條注釋。

  第一條：地價數據來源，優先使用民間評估機構的實時數據，國十交通省官方數據作為對照。

  第二條：測算口徑，以當前市價而非帳面評估價為基準，計算擔保覆蓋率。擔保覆蓋率低於百分之百的，列入風險清單。

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  第三條：客戶分類，按行業分為不動產開發商、建築業、製造業、批發零售業和其他五類。按擔保物類型分為商業用地、住宅用地、工業用地、建築物和其他五類。

  第四條：壓力情景設定。基準情景按地價下跌百分之十五測算，中度情景按百分之二十五，極端情景按百分之四十。三種情景分別對應不同的損失率。

  寫完之後，他把稿紙收進文件夾，起身走到茶水間，接了杯熱水。

  茶水間的窗開著一條縫，夜風從外面灌進來，把窗台上那盆綠蘿的枯葉吹得輕輕晃動o

  桐生也哉端著水杯站在窗邊，看著外面那一片被夜色籠罩的東京。

  今天是八月十三日。

  再過兩周，就是九月初，正式的地價數據就會陸續出來。

  到那時候，港區、中央區、千代田區的地價下跌幅度究竟是多少，會有一個確定的答案。

  但那不是最重要的。

  最重要的是，三菱銀行能不能在數據出來之前，把壓力測試做完，把風險清單拉出來，把該處置的資產提前處置掉。

  如果拖到數據出來之後再動手，市場情緒會進一步惡化，銀行手裡的抵押物變現難度會成倍增加。

  到那時候，再想處置，就晚了。

  桐生也哉喝了口水，把杯子放在窗台上，走回工位。

  今晚，就加個班吧。

  翌日。

  上午九點。

  特別調查組辦公室。

  藤原敬一帶著三名風險統括室的審查官準時到了。

  三個人里有一個四十出頭的女性，姓水野，是風險統括室的老審查員。

  一個三十出頭的男性，姓三浦，專攻不動產評估。

  還有一個二十七八的年輕人，姓岡田，負責數據整理和建模。

  松本隆弘把辦公室的門關上，拉上窗簾，然後讓桐生也哉把壓力測試的框架投在牆上。

  桐生也哉把那張金字塔結構的稿紙用磁釘固定在白板上，然後用馬克筆在旁邊補了幾條注釋。

  「各位，這就是行長室批准的壓力測試框架。核心邏輯是三條：分層篩選、實時估值、壓力情景。」

  他指著金字塔的第一層：「第一層，單筆十億円以上的大額授信，全量納入。這部分案件數量不多，但每一筆都涉及大額不動產擔保，一旦出問題，對資產質量的衝擊最直接。目前總行和關西各支店加起來，大概有四十七件。其中東京圈三十一件，關西圈十六件。」

  他又指向第二層：「第二層，一億到十億之間的中型授信，按行業和擔保物類型做抽樣，比例不低於三成。這部分案件數量大概在三百件左右，抽樣之後大約九十件。」

  「第三層，一億以下的小額授信，以不動產為擔保的，全部拉出來做整體折算。這部分案件數量最多，可能有幾千件，不逐一測算，但需要按區域和地價變動幅度做統一折算。」

  藤原敬一坐在第一排，手裡拿著筆，在筆記本上快速記錄。

  等桐生也哉講完，他抬起頭來：「桐生主任，分層邏輯沒問題。但有一個技術問題需要提前確認。實時估值的數據來源，你打算用什麼？」

  「民間評估機構的實時成交數據，加上不動產鑑定士的近期評估報告。」

  桐生也哉說道：「如果兩者有出入，取較低值。」

  藤原敬一點了點頭，又問：「壓力情景的設定，你剛才提了三個檔位。基準百分之十五，中度百分之二十五，極端百分之四十。這些數字的依據是什麼？」

  「沒有精確依據。」

  桐生也哉如實說道：「但根據歷史數據和當前市場走勢，地價在半年內跌掉三到四成，在泡沫破裂後的市場裡並非沒有先例。昭和四十年、五十年那兩次調整的跌幅都在兩成以上，但那是政策主動干預下的有序回調。這一次的下跌，如果沒有及時的政策對沖，速度會更快。」

  藤原敬一沉默了一瞬，然後點了點頭：「明白了。我這邊今天就開始拉數據。」

  松本隆弘接過話頭：「分組安排，藤原部長帶水野和三浦負責東京圈的大額授信測算，我帶岡田負責關西圈。桐生君居中協調，同時負責整體報告框架的搭建。」

  「明白。」

  眾人應聲。

  會議結束後，藤原敬一帶著水野和三浦去了隔壁的小會議室，開始拉取東京圈的大額授信清單。

  松本隆弘把岡田帶到了自己的工位旁邊，開始整理關西圈的存量不動產關聯授信數據o

  桐生也哉回到自己的工位，把壓力測試的框架報告初稿從抽屜里取出來，從頭到尾又看了一遍，然後開始寫補充說明。

  報告的第一部分，是框架和方法論，昨天已經寫完。

  第二部分，是數據來源和測算口徑。

  這部分需要等藤原和三浦那邊把數據拉出來之後才能填充。

  第三部分，是壓力情景下的損失率測算。

  這部分需要等測算結果出來才能寫。

  第四部分，是建議。

  這部分他已經有了初步的思路。

  放下筆，桐生也哉看著眾人按自己的思路開始執行，不由鬆了口氣。

  實話說，這件事在他的心中，可能比扳倒佐藤健一還要來得重要。

  畢竟接下來的地價暴跌所帶來的連鎖反應，可不是鬧著玩的。

  雖說三菱銀行即使不斷合併，以自己現在的地位也很難失業。

  但他現在就在這艘船上，可謂是一榮俱榮、一損俱損。

  能幫老東家減少一些損失，那便再好不過了。

  下午三點。

  特別調查組辦公室的電話響了。

  松本隆弘接起來，聽了幾句，臉色微微變了。

  他放下聽筒，走到桐生也哉的工位旁邊，壓低聲音說了一句：「行長來電話，監事會那邊有動作了。」

  桐生也哉放下手裡的鋼筆，抬頭看他。

  「什麼時候？」

  「就在剛才。」

  松本隆弘說道：

  監事會首席，大久保誠，剛剛向行長室發出了一份正式函件，要求調閱佐藤健一專務在平成元年到平成三年間經手的所有融資審批檔案。」

  桐生也哉的目光微微一凝。

  沒想到大久保監事的動作這麼快。

  不過仔細想想，這也很正常。

  在日本銀行的治理結構中，監事會是與董事會平行的獨立機構，直接對股東大會負責。

  監事會首席的權限，理論上甚至可以對行長本人發起調查。

  這次大久保誠能夠出手，那清理佐藤健一的阻力，就遠遠沒有那麼大了。

  因為從中野良將報告遞交到大久保誠手上的那一刻，有關佐藤健一的事情，就已經成為了銀行治理層面的公開戰爭。

  桐生也哉問道：「次長，行長是怎麼說的？」

  松本隆弘站在他工位旁邊，手指輕輕敲著桌面：「行長原話，是讓我們配合監事會的工作，把該送的材料整理好，今天之內送到監事會辦公室。」

  桐生也哉點頭：「次長，我這就去把材料整理出來。」

  桐生也哉站起身。

  松本隆弘看了他一眼，沒有多問，只是點了點頭：「整理好之後，我跟你一起去。」

  「好。」

  桐生也哉回到工位，拉開抽屜，把之前石川隆文檔案盒裡的十七件程序特例複印件和中島幸之助寄來的那疊材料全部取出，按照時間順序重新排列。

  他抽出一張A4紙，在頂端寫了一行字：「佐藤健一專務經手融資審批檔案索引（平成元年至平成三年）」。

  然後他在下面列出表格，左邊是日期，中間是項目名稱，右邊是對應的證據來源。

  十七件程序特例，加九件人為干預項目，再加高木佑介交出的東和總合研究所三筆憑證，總共二十九件。

  每一件都有原始檔案出處和佐藤健一的簽章或審批記錄。

  桐生也哉用鋼筆把每一行的證據來源標註清楚，然後把索引放在最上面，用回形針把複印件按順序夾好，裝進一隻深棕色的牛皮紙檔案袋。

  封口之前，他想了想，又從抽屜里取出一張便簽紙，在上面寫了一句：「以上材料均為複印件，原件分別存放於監察部檔案室及特別調查組調檔記錄中。如需核對原件，請另行調取。」

  然後他把便簽也放進檔案袋，用棉線封好，在封口處寫上「特別調查組·桐生也哉」。

  做完這些，他拿著檔案袋走向松本隆弘的辦公桌。

  「次長，材料整理好了。」

  松本隆弘接過去掂了掂分量，然後拿起內線電話，撥了監事會的分機。

  「監事會，大久保。」

  電話那頭傳來的聲音很平穩，不緊不慢，聽不出任何情緒。

  「大久保監事長，我是松本。特別調查組這邊已經把佐藤專務相關的融資審批檔案整理完畢，一共二十九件，包括程序和資金流向兩大部分。現在送過去，方便嗎？」

  電話那頭安靜了一瞬。

  「松本次長，麻煩你親自送過來。」

  「好。」

  松本隆弘掛斷電話，站起身，看了桐生也哉一眼：「走吧。」

  兩人坐上電梯，來到對應的樓層。

  松本隆弘走在前面，在走廊盡頭那扇深棕色的門前停下，抬手敲了兩下。

  「請進。」

  門內傳來的聲音和電話里一樣平穩，像是一潭不起波瀾的水。

  松本隆弘推開門，桐生也哉跟著走進去。

  松本隆弘走到辦公桌前站定，微微欠身：「大久保監事長。」

  大久保誠點點頭，目光落在桐生也哉臉上停了一瞬：「坐吧，材料放桌上。」

  松本隆弘在客椅上坐下，桐生也哉坐在側方的椅子上，把檔案袋放在桌面上，雙手推到大久保誠面前。

  大久保誠看了一眼封口處的棉線和上面的字：「桐生也哉。」

  他念了一遍，然後抬眼看向桐生也哉。

  「這份材料是你整理的？」

  「是。」

  大久保誠的眉毛微微動了一下，然後他解開棉線，從檔案袋裡抽出那疊複印件，開始正式翻閱。

  辦公室里安靜下來。

  窗外偶爾有車駛過，輪胎碾過路面的聲音傳上來時，已經被過濾得只剩下一點模糊的沙沙聲。

  大久保誠看材料的速度比桐生也哉預想的更快。

  忽然，他詢問道：「松本次長，這份材料里涉及的每一件程序特例，原件目前在什麼地方？」

  松本隆弘回答得很利落：「第一到第十七件，原件存放在監察部檔案室，保管人石川隆文次長。第十八到第二十六件，原件由中島前常務個人留存，目前由特別調查組代為保管。第二十七到第二十九件，原件在融資部高木佑介前支店長處，同樣由特別調查組代為保管。」

  「監察部的原件，你們是怎麼拿到的？」

  「石川次長本人配合調取的。調取過程有完整的申請記錄和交接簽字。」

  大久保誠的目光從松本隆弘臉上移向桐生也哉，停了一瞬。

  「石川隆文配合調取？」

  他重複了一遍這句話，語氣里聽不出是意外還是確認。

  桐生也哉沒有迴避他的目光，只是安靜地坐在側方的椅子上，雙手交疊放在膝上，神色平靜。

  大久保誠沒有追問細節，而是轉了個方向：「佐藤專務本人知道這份材料的存在嗎？」

  松本隆弘斟酌了一瞬：「行長室今天上午收到報告，佐藤專務應該還不知道具體內容。但以他的信息渠道，可能已經察覺到了調查組近期的調檔動作。」

  大久保誠點了點頭，然後從辦公桌抽屜里取出一份空白表格，放在桌面上。

  「松本次長，監事會需要以正式程序向總務部和監察部調取相關原始檔案。請你回去之後，以特別調查組的名義提交一份補充說明，附在監事會的調取申請後面。內容要包括三點：材料的來源、調取時的經手人、以及每件檔案目前的保管狀態。」

  「明白。」

  「另外。」

  大久保誠看向桐生也哉：「桐生主任，你明天上午來一趟監事會辦公室。帶上你整理材料時的所有原始索引和注釋。監事會需要做一份獨立的核對記錄，確保你整理的材料和原件之間沒有出入。」

  桐生也哉微微欠身：「好，我明天上午九點過來。」

  大久保誠沒有再問什麼。他把檔案袋放在辦公桌內側，然後站起身，表示談話結束。

  松本隆弘和桐生也哉相繼起身，朝門口走去。

  走到門邊時，桐生也哉的手已經搭上了門把，身後忽然傳來大久保誠的聲音。

  「桐生主任。」

  桐生也哉停下腳步，轉過身。

  大久保誠站在辦公桌後面，沒有走過來，只是看著他的方向。

  窗台上那盆仙人掌的影子落在桌面上，拉得很長。

  「這個案子的材料，你整理得不錯。」

  桐生也哉微微欠身：「謝謝大久保監事長。」

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